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[预告]12.28创新发展澳门新葡亰手机版登录网址学术午餐会:A New Method in Constructing Predictive Financial Conditions Indices

  • 2016-12-21/
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主题:A NewMethod in Constructing Predictive Financial ConditionsIndices
时间:2016年12月28日(周三)中午12:00-13:30
地点:后主楼1710会议室
主讲人:王庆超 博士伦敦大学亚非学院
主持人:周晔馨 副教授 www.3648.com
主讲人介绍:
       王庆超,伦敦大学亚非学院博士。2009年毕业于北京师范大学,获统计学学士学位;2012年毕业于北京师范大学,获经济学硕士学位;2016年11月毕业于伦敦大学亚非学院,获经济学博士学位;目前参与由凯恩克劳斯基金会支持,伦敦大学秦朵教授主持的博士后研究项目。主要研究方向包括计量经济学中的数据挖掘,指数架构和经济预测。
内容提要:
       The import price is conventionally predicted mainly by world trade price andother trade-related variables in macro-econometric models. This thesis seeks toenhance the predictive power of those models through explicit inclusion of thefinancial market information. The task entails construction of externalFinancial Condition Indices (FCIs). Import price indices of six Asian-Pacificeconomies—Singapore (SG), Korea (KOR), Taiwan (TW), Thailand (TH), Indonesia(ID), and Malaysia (MA) are modelled in this research experiment. The externalFCIs are aggregated from high-dimensional financial indicators, which areselected to represent markets of developed economies—US, Europe, UK, and Japan.Monthly data for the period of 1991M1–2013M9 are used.
        The thesisstarts construction of FCIs by following the widely adopted Principal ComponentAnalysis (PCA), based on the Dynamic Factor Model approach (PCA–DFM). The thesisuses the Partial Least Squares (PLS) approach to construct FCIs in three parts:(1) PLS regression method to construct economic-specific FCIs; (2) SimpleDynamic Sparse PLS method (SDS–PLS) to relax the dynamic, synchronisedrestriction among all indicators in both PCA–DFM and PLS regression; and (3)Revised Dynamic Sparse PLS method (RDS–PLS).
报名方式及注意事项:
       1.请有意参与者发邮件至bnuerm@163.com,主题格式设为“订餐——姓名”,取消订餐也请发邮件至该邮箱,主题格式设为“取消订餐——姓名”。订餐及取消订餐的截止时间均为午餐会当日上午10时整。
       2.为了保持午餐会的良好气氛,我们将于会前十五钟开始发放午餐,会前五分钟结束发放。敬请用餐者至少提前五分钟到会,迟到者请会后领取。
       3.为了避免浪费,午餐将严格按照订餐名单发放。
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